금융덕후

강화학습탐색과 활용 (Exploration & Exploitation Trade-off)탐색탐색(Exploration)은 에이전트가 장기적인 이익을 추구할 수 있도록 환경에 대한 지식을 얻을 수 있게 해준다. 예제)한 사람이 가장 좋아하는 식당에 가서 갈 때마다 위 세가지 메뉴중 하나의 메뉴를 선택한다.$q^*(a)$는 각 메뉴의 가치를, $q(a)$는 예측된 메뉴의 가치를, $N(a)$는 해당 메뉴를 선택한 횟수를 의미한다.선택할 때마다 이 사람은 각 메뉴에 대해 평가하고, 이를 통해 $q(a)$를 갱신한다.갱신된 $q(a)$값이 곧 탐색을 통해 얻은 에이전트(식당에 간 사람)의 지식이 된다.이 지식을 기반으로 이 사람은 추후에 어떤 음식을 주문할 것인지를 선택하게 된다. 활용활용(Exploration..

강화학습행동가치함수 (Action-Value Function)행동가치함수의 정의를 다시한번 살펴보자:$$q^*(a) \dot{=} \mathbb{E}[R_t | A_t = a] \;\; \forall a \in {1, ..., k}$$위 수식에서 행동가치함수 $q*(a)$는 모든 행동 a에 대해서, $A_t = a$가 주어졌을 때 예상되는(expected) $R_t$로 정의한다.(이 행동가치함수는 강화학습에서 Q함수 또는 Q값이라고 불리는 값이다.) 샘플평균기법 (Sample-average method)에이전트는 보통 $q^*(a)$를 시작부터 알 수는 없다.따라서 보통의 강화학습에서는 이를 추정(estimate)한다.이를 추정하는 방법 중 하나가 샘플평균기법이다. $$\begin{equation}\be..

강화학습 불확실성과 결정과정 (Uncertainty & Decision Process)강화학습에서는 Trial-and-error를 통해서 여러차례 반복을 통해 학습을 하는 경우가 많다.보통의 기계학습과는 다르게 에이전트가 놓여진 환경에서 스스로 학습 데이터를 만들어내고 학습한다.처음보는 불확실한 환경속에서 에이전트는 여러 차례 시도를 통해 학습하는데,이러한 프로세스를 불확실성(uncertainty) 속의 결정과정(decision making process) 라고 한다. K-armed bandit 문제 이러한 문제는 강화학습에서 종종 Bandit문제로 표현된다.Bandit이란 슬롯머신의 손잡이를 일컷는 말로,각 슬롯머신 손잡이를 선택했을 때 각 손잡이를 당겼을 때 얻는 보상이 다를때의 상황을 이야기한다.이..

동적 프로그래밍 (동적 계획법, Dynamic Programming) "동적" (Dynamic) 이라는 단어는 순차적이고, 일시적인 방면의 문제를 푸는것이라는 것을 의미한다. 이는 복잡한 문제를 푸는 방법론이다. 큰 문제를 서브 문제들로 분해한다. 그리고 그 서브 문제들을 다 풀어내면, 큰 문제를 풀 수 있다. 동적 프로그래밍으로 풀 수 있는 문제들은 두가지 특성을 가지고있다. 최적의 세부구조를 가지고있다. 최적의 세부 구조들을 풀어내면, 그로 인해 원래의 문제가 풀리는 구조이다. 최적의 해를 찾기 위해 세부 문제들로 분해해야 한다. 겹치는 세부 문제들이 존재한다. 세부 문제들이 반복되어 일어난다. 또한 그 세부 문제들을 캐시(저장)하고 재사용한다. 따라서 그 세부 문제들을 반복해서 풀어내면 효율적으로 ..